Написал рецензию в тусовке литература
0 7 Октября Ответить
Написал рецензию в тусовке кино
0 4 Сентября Ответить
Написал рецензию в тусовке
0 1 Ноября 2017 Ответить
Написал рецензию в тусовке литература
0 25 Июня 2017 Ответить
Написал рецензию в тусовке литература
0 24 Июня 2017 Ответить
Для быстрого поиска начните вводить запрос
Boundary functionals for Levy processes and their applications
от 6 029 руб.

The aim of this book is to summarize the obtained results of investigation of the boundary problems tied with distributions of boundary functionals for random processes and random walks with independent increments considered in the fluctuation theory and to draw attention to their connection with the risk theory. In the book special attention is paid to Levy processes with hyperexponentially distributed jumps. For them the unified prelimit and limit Pollaczeck-Khinchine formulas are established. They are used in the investigation of distributions of boundary functionals defining different characteristics of the risk and queueing processes. This monograph will be useful to the researchers working with probability theory and stochastic processes, in particular for those who deal with boundary problems for Levy processes and with their applications in risk theory, renewal theory, reliability theory, queueing theory, financial and actuarial mathematics, and in other applied areas. This...

Ваша оценка 0.0 Отменить оценку
  • Год выхода
  • Издательства
    LAP Lambert Academic Publishing
Рецензии (0)
Авторизуйтесь чтобы писать рецензии. Все рецензии
Комментарии (0)
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.

Поделитесь с друзьями