Написал рецензию в тусовке литература
0 7 Октября Ответить
Написал рецензию в тусовке кино
0 4 Сентября Ответить
Написал рецензию в тусовке
0 1 Ноября 2017 Ответить
Написал рецензию в тусовке литература
0 25 Июня 2017 Ответить
Написал рецензию в тусовке литература
0 24 Июня 2017 Ответить
Для быстрого поиска начните вводить запрос
Non-Markovian Stochastic Processes and their Applications
от 8 086 руб.

This book represents a forward step in the comprehension of the relationships between certain non-Markovian processes and many integral-partial differential equations usually used to model systems manifesting long memory properties. The author made the book the more self consistent as possible by presenting all the advanced mathematical tools needed to understand the original parts. In particular, fractional Brownian motion and fractional Gaussian noise are presented as elementary examples of non-Markovian processes. These processes, together with FARIMA processes, can be used to model and estimate Long-Range Dependence (or long memory) in many contexts: physics, meteorology, hydrology, but also finance, economy, etc. Within the book LRD is studied, statistics and parametric methods of estimation are presented and many real data examples are provided. Then, the theory of fractional integrals and derivatives, which results very appropriate to model long-memory systems, is...

Ваша оценка 0.0 Отменить оценку
  • Год выхода
  • Издательства
    LAP Lambert Academic Publishing
Рецензии (0)
Авторизуйтесь чтобы писать рецензии. Все рецензии
Комментарии (0)
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.

Поделитесь с друзьями