Написал рецензию в тусовке литература
0
0 7 Октября Ответить
Написал рецензию в тусовке кино
0
0 4 Сентября Ответить
Написал рецензию в тусовке
1
0 1 Ноября 2017 Ответить
Написал рецензию в тусовке литература
0
0 25 Июня 2017 Ответить
Написал рецензию в тусовке литература
0
0 24 Июня 2017 Ответить
Для быстрого поиска начните вводить запрос
Pricing options using multifactor stochastic volatility models
от 5 016 руб.

Accurate option pricing has been a main concern for financial quantitative practitioners and academics since the introduction of such instruments. The Black and Scholes option pricing formula is a cornerstone in the derivatives world; nonetheless it is based on a set of unrealistic assumptions and does not explain volatility patterns. Pricing options using multifactor stochastic volatility models illustrates step by step why volatility has to be considered a variable that moves in a random fashion and why multifactor stochastic volatility models have become the most popular among practitioners. The book also presents a practical framework for building multifactor stochastic volatility models. Matlab codes are provided in the appendix.

0.0
Ваша оценка 0.0 Отменить оценку
  • Год выхода
    2011
  • Издательства
    LAP Lambert Academic Publishing
Персоны
Автор
Рецензии (0)
Авторизуйтесь чтобы писать рецензии. Все рецензии
Комментарии (0)
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.

Поделитесь с друзьями