В феврале 2021 года Сия выпустила фильм «Мьюзик», ставший ее режиссерским дебютом. Однако зрители встретили картину прохладно: она собрала много отрицательных отзывов и провалилась в прокате. Как призналась Сия, такая ситуация негативно сказалась на ее психическом здоровье.

Главной претензией зрителей к фильму «Мьюзик» было то, что на роль девочки с аутизмом Сия выбрала танцовщицу и свою протеже Мэдди Зиглер, нормотипичную девушку. В Сети даже появилась петиция с требованием запретить фильм «Мьюзик» из-за стереотипного, неуважительного и оскорбительного изображения аутизма. Инициативу поддержали более 150 тысяч человек.

В интервью The New York Times Сия призналась, что она тяжело переживала из-за негатива со стороны публики, вплоть до мыслей о самоубийстве. Ей помогло то, что она вовремя обратилась за помощью в реабилитационный центр. Сия добавила, что в тот непростой период ее поддержала Кэти Гриффин, популярная американская телеведущая и комедиантка. По словам певицы, Гриффин буквально спасла ее жизнь.

Фильм «Мьюзик» собрал всего лишь $645 тысяч в мировом прокате при бюджете в $16 млн. Также он получил три антипремии «Золотая малина»: Кейт Хадсон, исполнительница роли старшей сестры Зу, была признана худшей актрисой, Мэдди Зиглер – худшей актрисой второго плана, а сама Сия – худшим режиссером. При этом «Мьюзик» получил и две номинации на престижный «Золотой глобус»: Кейт Хадсон была выдвинута в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)», а сама картина – в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)».

Вместе с фильмом Сия выпустила альбом-саундтрек с участием Дэвида Гетты, Дуа Липы, Burna Boy и Labrinth. Кроме этого, в 2021 году певица представила красивый клип на песню «Pin Drop», которая вошла в делюкс-версию ее рождественского альбома «Everyday Is Christmas» (2017).